استادزاد، ع ؛ مهرآلیان، س. )1391(. حرکت براونی و شبیه سازی فرآیندهای تصادفی با رویکردی کاربردی در ریاضیات مالی. سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، دانشگاه سمنان، یازدهم و دوازدهم بهمن ماه.
پارسیان، ا. (1387). مبانی آمار ریاضی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، ویرایش دوم، چاپ پنجم، صص: 29-15.
سوری، ع. (1391). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews، انتشارات فرهنگ شناسی، ویراست چهارم، چاپ پنجم، صص:321-319.
ظهوری زنگنه، ب ؛ جهانی پور، ر. )1383 (. حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی، دانشگاه صنعتی شریف ، سال 23، شماره 33، صص: 20-1.
قالیباف اصل، ح ؛ نادری، م. (1385). بررسی واکنشی بیش از اندازه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منشره در شرایط رکود و رونق، مرکز تحقیقات کامیپیوتری علوم انسانی، تحقیقات مالی، سال هشتم، شماره 21.
مهرانی، س ؛ نونهال نهر، ع. (1387). ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 54.
نیکبخت، م ؛ مرادی، م. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 40.
Ahmad, Z ; Hussain, S. (2001). “Kuala Lumpur Stock Exchange Long Run Overreaction” Journal of Business Finance & Accounting 28, pp. 63–105.
Becker, M ; Friedmann, R ; Klößner, S ; Sanddorf-Köhle, W. (2007). “A Hausman Test for Brownian Motion” Advances in Statistical Analysis 91, pp. 3–21.
Da Costa, N. (1994). “Overreaction in the Brazilian Stock Market” Journal of Banking & Finance 18, pp. 633–642.
Daniel, K ; Hirshleifer, D ; Subrahmanyam, A. (1998). “Investor Psychology and Security Market under- and over- Reactions”Journal of Finance 53, pp.1839-1885.
Daniel, K ; Titman, S. (2006). “Market Reactions to Tangible and Intangible Information”Journal of Finance 4, pp.1605-1643.
De Bondt, F ; Thaler, R. (1985). “Does the Stock Market Overreact?” Journal of Finance 40, pp. 793 – 808.
Dissanaike, G. (1997). “Do Stock Markets Investors Overreact?” Journal of Business Finance & Accounting 24, pp. 27–47.
Fung, A. (1999 ). “Overreaction in the Hong Kong Stock Market” Global Finance Journal 10 , pp. 223–230.
Gunaratne, P ; Yonesawa, Y. (1997). “Return Reversals in the Tokyo Stock Exchange: A Test of Stock Market Overreaction” Japan and world Economy 9, pp. 363–384.
Jegadeesh, N ; Titman, S. (1993). “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency” Journal of Finance 48, pp. 65–91.
Klößner, S ; Becker, M ; Friedmann, R. (2012). “Modeling and Measuring Intraday Overreaction of Stock Prices” Journal of Banking & Finance 36, pp. 1152–1163.
Yor, M. (1997). “Some Remarks about the Joint Law of Brownian Motion and its Supremum” Séminaire de Probabilités 31, pp. 306–314