احمدپور کاسکری، احمد، و محمد نمازی. (1377). «تأثیر اهرم عملیاتی، مالی و اندازة شرکت روی ریسک سیستماتیک». مدرس، 2 (6)، صص101-74.
- اشراقنیا جهرمی، عبدالحمید، و کامیار نشوادیان. (1387). «آزمایش مدل سه عاملی فاماو فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، 45، صص46-39.
- جوادی، جواد. (1374). «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 72-1369». پایاننامة کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- جهانخانی، علی، و ناصر یزدانی. (1374). «بررسی تأثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجة اهرم عملیاتی شرکتها بر میزان بهکارگیری اهرم مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مطالعات مدیریت، 17 و 18، صص186-169.
- راعی، رضا، و کاظم چاوشی. (1382). «پیشبینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکههای عصبی و مدل چندعاملی». تحقیقات مالی، 15، صص120-97.
- عبدالخلیق، رشاد، و بیپینب آجینکیا. (1379). پژوهشهای تجربی در حسابداری: دیدگاه و روششناختی. ترجمة محمدنمازی، شیراز، دانشگاه شیراز.
- قالیباف اصل، حسن. (1373). «بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
- کیمیاگری، علی محمد، و غلامرضا اسلامی بیدگلی، و مهدی اسکندری. (1386). «بررسی رابطة بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سهعاملی فاما و فرنچ». تحقیقات مالی، 9 (23)، صص82-61.
- گودرزی، کاظم. (1387). «پیشبینی ریسک سیستماتیک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (مطالعة موردی: شرکت سایپا)». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.
- مهرآور، مهدی. (1385). «بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک سیستماتیک برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران». پایاننامة کارشناسی ارشد حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- میشکن، فردریک. (1381). پول و ارز، بانکداری. ترجمة علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، سمت.
- نمازی، محمد، و بهروز زارع. (1383). «کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک (مطالعة موردی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران)». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 35، صص100-79.
- نمازی، محمد، و شکرالله خواجوی. (1383). «سودمندی متغیرهای حسابداری در پیشبینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 38، صص119-93.
- نمازی، محمد، و جلال شیرزاده. (1383). «بررسی رابطة ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 43، صص95-75.
- نمازی، محمد، و حسن محمدتبار کاسگری. (1386). «بهکارگیری مدل چندعاملی برای توضیح بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران». مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26 (1) (پیاپی 50)، صص180- 157.
- Al-Sharks, A. (2004). “The Dynamic Relationship Between Macro Economic Factors and the Jordanian Stock Market”. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 1 (1), pp.97-114.
- Anoruo, E., & M. Mustafa. (2007). “An Empirical Investigation in to the Relation of Oil to Stock Market Prices”. North American Journal of Finance and Banking Research, 1 (1), pp.22-36.
- Azeez, A. A., & Y. Yonezawa. (2006). “Macroeconomic Factors and the Empirical Content of the APT in the Japanese Stock Market”. Japan and the World Economy, l (18), pp.568-591.
- Andrew, B. M. (2003). “The Relevance of Accounting Information for Valuation and Risk”. available at:
<www4. gu.edu.au: 8080/adt-root/uploads>
- Baker, M., & J. Wurgler. (2002). “Market Timing and Capital structure”. Journal of Finance, LVII (1), pp.1-32.
- Beaver, W. H., & P. Kettler, & M. Scholes. (1970). “The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures”. Accounting Review, 45 (4), pp.654-682.
- Bildersee, J. S. (1975). “The Association between Market-Determined Measure of Risk and Alternative Measure of Risk”. Accounting Review, No. 50, pp.81-98.
- Brimble, M., & A. Hodgson. (2007). “Assessing the Risk Relevance of Accounting Variables in Diverse Economic Conditions”. Managerial Finance, 33 (8), pp.553-573.
- Carlson, M., & A. Fisher & R. Giammarino. (2004). “Corporate Investment and Asset Price Dynamics: Implications for the Cross Section of Returns”. Journal of Finance, 59 (6), pp.2577-2603.
- Chen, M. H. (2003). “Risk and Return: CAPM and CCAPM”. The Quarterly Review of Economics and Finance, (43), pp.369-393.
- Chen, N., & R. Roll, & S. Ross. (1986). “Economic Forces and the Stock Market”. Journal of Business, 59, pp.383-403.
- Chou, P. H., & W. S. Li, & S. G. Rhee, & J. S. Wang. (2007). “Do Macroeconomic Factors Subsume Market Anomalies in Long Investment Horizons?”. Managerial Finance, 33 (8), pp.534-552.
- Cooper, I. (2006). “Asset Pricing Implications of Non-Convex Adjustment Costs and Irreversibility of Investment”. Journal of Finance, 61 (1), pp.139-170.
- Elton, E., & M. Gruber. (1988). “A multi-index Risk Model of the Japanese Stock Market”. Japan and the World Economy, 1, pp.21-44.
- Eskew, R. K. (1979). “The Forecasting Ability of Accounting Risk Measures: Some Additional Evidence”. Accounting Review, 54 (1), pp.107-117.
- Fama, E. F., & K. R. French. (1992). “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”. Journal of Financial Economics, 33, pp.3-56.
- ----------. (1992). “The Cross-Section of Expected Stock Returns”. Journal of Finance, 47, pp.427-465.
- Fuerst, M. E. (2006). “Investor Risk Premia and Real Macro Economic Fluctuations”. Journal of Macro Economics, 28, pp.540-563.
- Gujarati, N. D. (1995). Basic Econometrics. 4th Edition, McGraw-Hill International Editions, Economic Series.
- Hamada, R. S. (1972). “The Effect of the Firm’s capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks”. Journal of Finance, XXVIII, pp.435-452.
- Hammoudeh, S., & K. Choi. (2006). “Behavior of GCC Stock Markets and Impacts of US oil and Financial Markets”. Research in International Business and Finance, 20, pp.22-44.
- Haugen, R. A. (2001). Modern Investment Theory. 5th Edition. New Jersey, Prentice Hall.
- Henriques, I., & P. Sadorsky. (2008). “Oil Prices and the Stock Prices of Alternative Energy Companies”. Energy Economics, 30 (3), pp.998-1010.
- Jones, C. M., & G. Kaul. (1996). “Oil and the Stock Market”. Journal of Finance, 51, pp.463-491.
- Jones, C. P. (2002). Investment: Analysis & Management. USA, John Wiley & sons, Inc. 8th ed.
- Kaneko, T., & B. Lee. (1995). “Relative Importance of Economic Factors in the U.S. and Japanese Stock Markets”. Journal of the Japanese and International Economies, 9, pp.290-307.
- Kim, S., & S. Lee, & K. Jaejun. (2011). “Relationship Between the Financial Crisis of Korean Construction Firms and Macroeconomic Fluctuations”. Engineering, Construction and Architectural Management, 18, Iss: 4, pp.407-422.
-Leger, L., & V. Leone. (2008). “Changes in the Risk Structure of Stock Returns: Consumer Confidence and the Dotcom Bubble”. Review of Financial Economics, 17, pp.228-244.
- Levin, A., & C. F. Lin. (1993). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”. Unpublished Manuscript, University of California, San Diego.
- Lu, J., & C. Chen. (2010). “Effect of Oil Price Risk on Systematic Risk from Transportation Services Industry Evidence”. The Service Industries Journal, 30 (11), pp.1353-1870.
-Mabrouk Walid, E. (2009). “New Evidence on Risk Factors, Characteristics and the Cross-Sectional Variation of Japanese Stock Returns”. Asia-Pacific Finance Markets, 16, pp.33-50.
- Maghyereh, A. (2004). “Oil Price Shocks and Emerging Stock Markets: A Generalized VAR Approach”. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 1 (2), pp.27-40.
- Mohanty, S., & M. Nandha, & G. Bota. (2010). “Oil Shocks and Stock Returns: The Case of the Central and Eastern European (CEE) Oil and Gas Sector”. Emerging Markets Review, 11, pp. 358-372.
- Mukherjee, T., & A. Naka. (1995). “Dynamic Linkage Between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: An Application of a Vector Error Correction Model”. Journal of Financial Research, 18, pp.37-223.
- Nandha, M., & R. Faff. (2008). “Does Oil Move Equity Prices? A Global View”. Energy Economics, 30 (3), pp.986–997.
- Nguyen, P. (2007). “Macro Economic Factors and Japan’s Industry Risk”. Journal of Multiple Financial Management. 17, pp.173-185.
- Papapetrou, E. (2001). “Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece”. Energy Economics, 23 (5), pp.511–532.
- Rahman, S., & T. D. Coggin, & C. Lee. (1998). “Some Tests of the Risk-Return Relationship Using Alternative Asset Pricing Models and Observed Expected Returns”. Review of Quantitative Finance and Accounting, 11, pp.69-91.
- Rao, C. S., & A. Radjeswari. (2000).” Macroeconomic Factors and Stock Price in India”, A Study available at: <
www.utticm.com/kcsrao.pdf.>
- Sadorsky, P. (2001). “Risk Factors in Stock Returns of Canadian Oil and Gas companies”. Energy Economics, 23 (1), pp.17-28.
- Shahzad Virk, N. (2011). “Stock Returns and Macro Risks: Evidence from Finland”. Research in International Business and Finance, 26, pp.47-66.
- Sharpe, W. F., & J. A. Gordon, J. V. Bailey. (1999). Investment. 6th Edition, USA, Prentice Hall, Inc.
- Wigren, R., & M. Wilhelmsson. (2007). “Construction Investments and Economic Growth in Western Europe”. Journal of Policy Modeling, 29 (3), pp.51-439.
- Yang, J., & Y. Zhou, & Z. Wang. (2009). “The Stock-Bond Correlation and Macroeconomic Conditions: One and a Half Centuries of Evidence”. Journal of Banking and Finance, 33.